1998年開始,滬深證券交易所開始對跨市場指數進行研究,并成立了專門小組。期間,多個中介機構也對此進行了探索和研究。經過兩年多的時間,滬深證券交易所初步設計出結合國內市場特點的跨市場指數編制思路。之后,交易所與各中介機構就指數編制方案、計算和發布等問題進行充分交流,共同決定聯合編制和發布滬深300指數。滬深證券交易所成立了跨市場指數聯合工作小組,反復研究、比較和論證技術問題,最終設計出既借鑒國際先進經驗又結合國內實際情況的滬深300指數。該指數的計算規則和發布技術也經過指數工作小組的探討和試運行,在2004年正式推出。現在,滬深300指數推出的時機成熟,滬深證券交易所也聯合向市場正式發布了該指數。