滬深300指數(shù)由中證指數(shù)有限公司進行編制，該公司成立于2005年8月25日，是一家專門從事證券指數(shù)和指數(shù)衍生產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)的公司。此后，滬深證券交易所將滬深300指數(shù)的經(jīng)營管理和相關(guān)權(quán)益轉(zhuǎn)移到中證指數(shù)有限公司。
滬深300指數(shù)的樣本覆蓋了滬深市場大約60%的市值，具有良好的市場代表性和可投資性。截至2006年8月31日，已經(jīng)有2只指數(shù)基金將滬深300指數(shù)作為投資標(biāo)的物，并有10只基金將其作為業(yè)績衡量基準(zhǔn)。中證指數(shù)有限公司還授權(quán)中銀國際英國保誠資產(chǎn)管理公司開發(fā)滬深300指數(shù)的境外ETF，并與路透資訊合作開發(fā)了路透中國年金指數(shù)。這些舉措豐富了市場現(xiàn)有的指數(shù)體系，為觀察市場走勢提供了新的指標(biāo)，同時也為指數(shù)投資產(chǎn)品的創(chuàng)新和發(fā)展提供了基礎(chǔ)條件，有助于投資者全面了解中國股票市場的整體運行狀況。
滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基期，基點為1000點。該指數(shù)是以調(diào)整股本為權(quán)重，采用派許加權(quán)綜合價格指數(shù)公式進行計算。對于有成份股分紅派息的情況，指數(shù)不會進行調(diào)整，讓其自然回落。
滬深300指數(shù)會定期調(diào)整其成分股。調(diào)整原則包括每半年進行一次調(diào)整，一般在1月初和7月初進行，并會提前兩周公布調(diào)整方案。每次調(diào)整的比例不超過10%，同時設(shè)有樣本調(diào)整緩沖區(qū)，新樣本在前240名內(nèi)的優(yōu)先進入，老樣本在前360名內(nèi)的優(yōu)先保留。原則上，最近一次財務(wù)報告虧損的股票不會被選入新樣本，除非該股票對指數(shù)代表性產(chǎn)生重大影響。
由于滬深300指數(shù)覆蓋了滬深兩個證券市場，具有很好的總體市場代表性，因此成為中國股指期貨的標(biāo)的物。
滬深300指數(shù)有以下代碼：滬市000300，深市399300。基日點位為2004年12月31日的1000點。該指數(shù)由上海和深圳證券市場選取了300只A股作為樣本，其中滬市有179只，深市有121只。樣本選擇標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)模大、流動性好的股票。這使得滬深300指數(shù)樣本覆蓋了滬深市場大約60%的市值，具有很好的市場代表性。
