3.杠桿效應(yīng)較大。指數(shù)期貨的杠桿效應(yīng)比較大。所謂杠桿效應(yīng)是指投資人只需要用很少的資金就可以控制較大的交易額度，從而達(dá)到利潤最大化的目的。例如，假如股市指數(shù)是1000點(diǎn)，每點(diǎn)價(jià)值100元的話，一個(gè)合約的價(jià)值就是10萬元。如果以10%的保證金交易，就只需要投入1萬元的資金，就可以控制10萬元的合約。這樣，當(dāng)指數(shù)波動(dòng)1%的時(shí)候，投資人的盈虧就是1萬元。但是，杠桿效應(yīng)也意味著風(fēng)險(xiǎn)更大，如果市場波動(dòng)超過了投資人的保證金，投資人就會(huì)面臨資金虧損的風(fēng)險(xiǎn)。
4.交易時(shí)間較長。相對于股票交易的交易時(shí)間，指數(shù)期貨交易的交易時(shí)間較長。在國內(nèi)，指數(shù)期貨交易時(shí)間是上午9點(diǎn)至11:30點(diǎn)，下午1:30點(diǎn)至3點(diǎn)。相比之下，股票交易時(shí)間是上午9點(diǎn)半至11:30點(diǎn)，下午1點(diǎn)至3點(diǎn)，交易時(shí)間稍短。但是，在國外，指數(shù)期貨交易時(shí)間更長，一般從上午6點(diǎn)至第二天凌晨2點(diǎn)。
5.風(fēng)險(xiǎn)控制較強(qiáng)。指數(shù)期貨交易在風(fēng)險(xiǎn)控制方面較為強(qiáng)大。在指數(shù)期貨交易中，投資人可以設(shè)置止損單和盈利單來控制風(fēng)險(xiǎn)。止損單可以在價(jià)格達(dá)到設(shè)定的止損價(jià)位自動(dòng)平倉，避免資金損失過大。盈利單則可以在價(jià)格達(dá)到設(shè)定的盈利價(jià)位時(shí)自動(dòng)平倉，保持盈利不被市場波動(dòng)帶走。通過風(fēng)險(xiǎn)控制手段，投資人可以在指數(shù)期貨交易中取得更為穩(wěn)定的收益。
